Здравствуйте!
Пишу курсовую по теме "Математическое моделирование формирования оптимального портфеля". Подскажите пожалуйста литературу по данной теме.
Ответ:
Здравствуйте. Предлагаем Вам следующий список литературы для работы (ИПС Яндекс, ЭК РГБ, ЭК РНБ, БД МАРС, НЭБ «e-LIBRARY», БД отделения ГПНТБ СО РАН):
1. Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции : учеб. для вузов / Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. ; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 542 с. ; Оглавление [Электронный ресурс]. – URL: http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/barbaum.ssi (14.04.11).
2. Дудов С.И. Оптимальное портфельное инвестирование : учеб. пособие / С.И. Дудов ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2008 (Саратов : Тип. изд-ва Сарат. ун-та). – 60 с.
3. Касимов Ю.Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг / Ю.Ф. Касимов. – М. : Анкил, 2005 (Красноармейск (Моск. обл.) : ООО ГЕО-ТЭК). – 142 с.
4. Касимов Ю.Ф. Финансы и инвестиции : [инвестиционный процесс и его оценивание, оптимальные портфели ценных бумаг, активы с фиксированной доходностью] / Ю.Ф. Касимов. – М. : Анкил, 2008. – 231 с.
5. Киселевич Ю.В. Формирование и моделирование инвестиционных портфелей с учетом особенностей рынка РФ : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / Киселевич Юлия Васильевна. – М., 2006. – 136 с. ; Оглавление; Введение; Список лит. к дис. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-modelirovanie-investitsionnykh-portfelei-s-uchetom-osobennostei-fondovogo-ryn (14.04.11).
6. Колесников Г.И. Применение метода квантификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг / Г.И. Колесников, Н.В. Хованов, М.С. Юдаева // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2007. – Вып. 3. – С. 58-68.
7. Математические модели и системный анализ в экономике : сб. науч. тр. молодых ученых каф. информ. систем и матем. методов в экономике / М-во образования и науки РФ, Перм. гос. ун-т ; [редкол.: Д.Л. Андрианов и др.]. – Пермь, 2010. – 182 с.
8. Наумов А.А. Оптимальное управление инвестиционным портфелем : [монография] / А.А. Наумов, Ю.А. Мезенцев. – Новосибирск : Изд. компания «Лада», 2002. – 191 с.
9. Саяпова Е.В. Математическое моделирование формирования оптимального портфеля ценных бумаг : дис. … канд. физ.-мат. наук : 05.13.18 / Саяпова Елена Владимировна ; [Место защиты: Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева]. – Уфа, 2007. – 132 с. ; Оглавление; Введение; Список лит. к дис. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-formirovaniya-optimalnogo-portfelya-tsennykh-bumag (14.04.11).
10. Спивак С.И. Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля / С.И. Спивак, Е.В. Саяпова, Р.Э. Ахтямов // Вестн. Башкир. ун-та. – 2007. – № 2. – С. 5-8. – Библиогр.: с. 8 (3 назв.).
11. Сухарев О.С. Синергетика инвестиций : учеб.-метод. пособие. – М. : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2008. – 367 с. ; Оглавление [Электронный ресурс]. – URL: http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/10-02-09/cont22.ssi (14.04.11).
12. Шапиро В.Я. Оценка риска портфельных инвестиций с использованием цепей Маркова // Финансы и кредит. – 2007. – № 33. – С. 33-38.
13. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами : учеб. пособие / П.Д. Шимко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Бизнес-пресса, 2004 (ГП Техн. кн.). – 230 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://financepro:.ru/economy/7884-optimalnoe-upravlenie-jekonomicheskimi-sistemami.html (14.04.11).
14. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков : оптимальные портфели, управление финансами и рисками : учеб. пособие / В.И.Ширяев. – Изд. 2-е. – М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2009. – 214 с. – Библиогр. в конце кн.
См. ответ на запрос № 2473.
Ознакомьтесь с материалами раздела «Моделирование финансовых рынков и финансовый инжиниринг» портала «Финансовые науки» (открыть ссылку). Дополнительную литературу Вы можете выявить самостоятельно по ресурсам, указанным в посте блога «Библиограф+» (открыть ссылку).
[Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова]
